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$YFI急漲急跌爆倉逾3千萬美元，dYdX批市場操縱行為、已向 FBI 舉報

Crumax
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$YFI急漲急跌爆倉逾3千萬美元，dYdX批市場操縱行為、已向 FBI 舉報

DeFi 協議 Yearn.finance 治理代幣 $YFI 在 18 日的短短 5 個小時內暴跌了 45%，市值蒸發超過 3 億美元，在去中心化交易所 dYdX 上更引發了超過 3,800 萬美元的爆倉清算。dYdX 創辦人對此表示此為市場操縱行為，將向 FBI 提交報告。

(註：「攻擊者」悉為透過合理方法獲取資金者，而非利用程式代碼漏洞的「駭客」。)

$YFI 急漲急跌事件

11 月 18 日，Yearn.finance 協議代幣 $YFI 在幾個小時內迅速下跌了 43%，而在近一個月內，該代幣已飆漲超過 225%，引起社群恐慌。

價格取自加密貨幣交易所幣安

據悉，有用戶擔心這可能是 RugPull 的前兆，並聲稱該代幣有 50% 的流通供應量，正被 10 個由開發者控制的錢包持有。不過，就 Etherscan 的資料顯示，其中一些地址可能是包括幣安及 OKX 等加密貨幣交易所所擁有。

衍生品市場紛紛出現大量爆倉

上述劇烈波動也可想而知地導致了各交易所大量的 $YFI 衍生品被爆倉，據 Coinglass 資料，多間中心化交易所在當天共被清算了 455 萬美元的倉位，而去中心化交易所 dYdX 更清算了驚人的 3,800 萬美元。

dYdX：900 萬鎂保險基金已用於賠償用戶損失

事件發生後的幾小時內，dYdX 團隊發推宣佈將從其保險基金中提出 900 萬美元，用於補償因清算而蒙受損失的用戶：

昨晚，dYdX v3 保險基金中約 900 萬美元已被用於填補 $YFI 市場清算的缺口。v3 保險基金資金充足，剩餘資金為 1,350 萬美元，用戶資金沒有受到影響。

此舉也遭到社群質疑，指出其在一次的事件中，就使用了 40% 的保險基金，與「資金充足 (well-funded)」四個字可謂沾不上關係。

部分市場保證金要求被提高

另外，dYdX 在該事件後，也隨即更新並提高了一些流動性較低的交易市場的初始保證金要求，以降低潛在風險，包括與 $YFI、$EOS、$AAVE 及 $SUSHI 等代幣有關的交易對。

同時，dYdX 也宣布禁止此種「高利潤的交易套利策略」，以避免類似攻擊。

dYdX 創辦人：明顯是市場操縱，已向 FBI 報告

dYdX 創辦人 Antonio Juliano 也對此事件作出評論，指出 $YFI 未平倉合約的飆升，係屬單一用戶針對 dYdX 的攻擊事件：

  • 在幾天內，dYdX 上的 $YFI 未平倉合約從 80 萬美元激增至 6,700 萬美元
  • 上述變化是由單一個市場參與者驅動，並可透過鏈上數據追蹤
  • 該攻擊者在兩週前也曾嘗試攻擊 dYdX 上的 $SUSHI 市場，但未成功
  • 相較於其他合約市場，dYdX 上的 $YFI 未平倉合約持倉量異常地高
  • 在價格崩潰之前，團隊嘗試提高 $YFI 初始保證金比率，但並未即時奏效。
  • 該參與者在價格崩潰前，成功從 dYdX 提取了大量的 $USDC
  • $YFI 在現貨市場的價格崩潰似乎也出於單一參與者，蓄意攻擊 dYdX 上的大額持倉，目前仍不確定是否為同一人。

以上資料明顯可看出，這是一個有著充足資本的用戶故意進行的市場操縱行為，旨在從 dYdX 中提取資金。

同時，Antonio 也強調，將向此事件的協助調查者們提供獎金，且不會支付賞金給攻擊者，並已向美國聯邦調查局 (FBI) 提交報告。

不過此舉也引起社群議論，嘲諷若交易者利潤過高，將會受到 FBI 關切；Antonio 對此也舉了去年 10 月的「Mango 市場操縱事件」例子回應：

有充分的證據表明這是非法的市場操縱行為，當時因操縱 Mango 市場而遭到 FBI 逮捕的攻擊者就是一個例子。

這是市場操縱行為嗎？

數據追蹤團隊 Lookonchain 也對此進行了調查，並詳述了該事件的發生經過。

不過，該推文也被用戶質疑其有關「市場操縱」的定義及觀點出自何處，認為該事件僅是涉及擁有鉅額資金者對 $YFI 合約及現貨的大量做多做空及買進賣出而已，似乎是合理且正常的市場活動。