美國三大監管機構發表聯合聲明,不會制定新規則,銀行應用現有原則管理加密相關流動風險

Florence
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美國三大監管機構發表聯合聲明,不會制定新規則,銀行應用現有原則管理加密相關流動風險

美國聯準會、聯邦存款保險公司 (FDIC) 和貨幣監理局 (OCC) 發表聯合聲明,強調了與虛擬貨幣相關的某些資金來源所帶來的流動性風險,以及管理此類風險的有效方法。聲明內容中提醒銀行機構應適用現有的風險管理原則,主管機關不會制定新的法規,也不會阻止銀行機構根據法律或法規為任何特定類型或類別的客戶提供銀行服務。

流動性風險

聲明中強調了與虛擬貨幣及相關產業參與者有關的流動性風險,包括由於存款流入和流出的規模和時間的不可預測性而可能對銀行機構帶來的流動性風險。在特定情況下,由加密貨幣相關實體提供的某些資金來源可能對銀行機構的流動性產生高度的風險,例如:

  • 虛擬貨幣相關實體為其客戶提供的存款。此類存款的穩定性可能會取決於客戶或加密產業的動態,而不僅僅是銀行機構的直接交易對手 (虛擬貨幣相關實體本身)。此類存款的穩定性可能會受到市場波動,虛擬貨幣產業相關脆弱性以及客戶對虛擬貨幣產業相關市場事件、媒體報導和不確定性的反應影響。此類不確定性和由虛擬貨幣相關實體提供的存款保險不實或誤導性陳述可能會導致客戶的曲解,進一步惡化存款波動性。
  • 構成穩定幣相關儲備的存款。此類存款的穩定性可能與穩定幣的需求、穩定幣持有者對穩定幣的信心以及穩定幣發行商的儲備管理做法有關。 此類存款可能容易因意外的穩定幣贖回或虛擬資產市場混亂等原因而大量快速流出。

聲明中也提醒業者,當銀行機構的存款資金基礎集中在高度關聯或具有相似風險狀況的虛擬資產相關實體時,流動性風險可能會進一步增加。

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因應方式

為了應對虛擬貨幣相關的高度流動性風險,銀行機構應該積極監控與這些資金來源相關的風險,並建立和維護有效的風險管理和控制措施,以應對來自這些資金來源的流動性風險。有效做法包括:

  • 了解虛擬貨幣相關實體存款行為直接和間接的驅動因素。
  • 評估虛擬貨幣相關實體存款的潛在集中度或關聯性。
  • 將與虛擬貨幣相關存款相關的流動性風險或資金波動納入流動性應變計劃,並進行壓力測試和其他資產負債管理和風險管理流程。
  • 對建立存款帳戶的虛擬貨幣相關實體進行嚴格的盡職調查和持續監控,並評估這些虛擬貨幣相關實體對其客戶有關存款帳戶的陳述,以避免錯誤陳述導致大量的存款外流。

此外,銀行機構必須遵守相關法律規定,包括適用的經紀人存款規則和提交各項主管機關要求的申報報表(Call Report)。