上市幣安穩賺不賠?用數據帶你看過去一年來新幣表現!

Perry
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上市幣安穩賺不賠?用數據帶你看過去一年來新幣表現!

上幣安對於絕大多數的幣種來說,應該是一個很期望的事情,尤其是對於Altcoins(意思是山寨幣)。那麼這些上幣安的幣到底表現如何?其中是否存在一些投資的機會?本篇報告通過對於 2020 年 ~ 2021 年幣安新上的幣種的數據進行蒐集和整理,來分析幣安上新的整體表現情況,並對其中蘊含的可能的投資機會給出作者的策略思考。注意:所有分析基於數據而來的判斷,非投資建議,請謹慎參考!

(本文經授權轉載自 BxmZhao 及 li zeng,原文標題為《幣安上市新幣表現及投資策略研究報告1》,原文請見。)

研究方法

調研幣種的選取

我們採用了 2020 年 ~ 2021 年所有上新的幣種(包括正式區和創新區,也包括後期在幣安下架的)。選取這個時間段的原因是這段時間是離我們比較近的,作為幣圈風向標的 BTC 也在這段時間有著巨大的趨勢效應。本篇報告我們選取了幣種對 BUSD 或者針對 USDT 的交易對,原因是大部分人是 U 本位思路,更側重於去看幣種的法幣效應情況,後續我們會針對 BTC 的交易對做一個對照分析。通過對於幣安【幣幣交易】公告的爬取及時間的篩選,再配合人工篩查,我們得到的幣種數據見*附錄1*

幣種數據的蒐集和處理

我們選取蒐集附錄幣種的日 K 數據,因為對於現貨交易來說,日 K 是一個比較合適的操作間隔。接著我們通過自製的工具通過幣安 API 調取相應的數據。

然後我們對數據進行有用數據的分析,主要包含【開盤價】【開盤日期】【第一天收盤價】【最低價】【最低價出現的日期】【最高價】【最高價出現的日期】上述數據用於幣種整體表現的一個描述。

為了發現是否存在投資機會,我們進一步計算出了【最低價針對開盤價的回調幅度】【最低價日期針對開盤價日期間隔】【最高價針對開盤價的上漲幅度】【最高價日期針對開盤價日期間隔】【最高價針對最低價的上漲幅度】【最高價日期針對最低價日期間隔】,通過這些數據來製定策略。所得數據由於比較多,未放在報告附錄中,如果您需要,可以聯繫我們索取。我們的聯繫方式是:@BxmZhao @ctguxl

最低價相對於開盤價/第一天收盤價的回調幅度研究

通過選取的 130 個幣種的最低價研究,我們得到如下數據:

其中:

針對開盤價:平均值:-15%;中位值:-47.59%

針對第一天收盤價:平均值:-52.97%,中位值:-56.83%

我們繪製了百分比的柱狀圖,如下:

結論:

  1. 我們可以看到,大部分情況下,開盤價並不是一個入場的好點位。
  2. 50% 的幣種要經歷從開盤價格下降 40% ~ 80% 幅度的回調。
  3. 有 17% 的幣種開盤後不會低於開盤價,這些幣種在此後的表現中的數據比其他幣種的數據要好。當然,這些數據當中約 50% 是最近 4 個月內上幣安的,所以這些數據需持續觀察。
  4. 整體上來看,引入【第一天收盤價】對整體的結果影響不是特別大。
  5. 主要影響的範疇是 >0% 的項目,這些項目很可能你無法買在開盤價。

最低價出現日期相對於開盤日期間隔研究

通過選取的130個幣種的最低價出現日期相對於開盤日期間隔研究,我們得到如下數據:

其中:平均值:75 天;中位值:51 天

我們繪製了百分比的柱狀圖,如下:

結論:

我們可以看到,54% 的幣種會在 2 個月內出現最低點,3 個月內出現最低點的概率是 69%,5 個月內出現最低點的概率是 85%。

最高價相對於開盤價/第一天收盤價上漲幅度研究

通過選取的 130 個幣種的最高價針對開盤價的上漲幅度進行計算,我們得到如下數據:

其中:

針對開盤價:平均值:1057%;中位值:177%

針對第一天收盤價:平均值:549%;中位值:125%

我們繪製了百分比的柱狀圖,如下:

結論:

  1. 我們可以看到,目前幣安上的幣只有 3% 的最高價低於開盤價,也就是說如果你能以開盤價格買入,有 97% 的概率在未來是盈利的。說幣安強不是沒有道理的。
  2. 50% 的幣種最高價會是開盤價的 1~3 倍,5~10 倍的概率是 17%,20~50 倍的概率是 8%。
  3. 倍率均值是 10 倍左右,這可以看做是期望收益,這是非常吸引人的一個收益率。
  4. 主要影響的是 <1 倍的百分比,也就是說如果你以第一天收盤價價格買入的話,你有 14% 的概率會虧損。
  5. 第一天收盤價 1~3 倍的概率提升至 63%。

最高價出現日期相對於開盤日期間隔研究

通過選取的 130 個幣種的最高價出現日期針對開盤日期間隔進行計算,我們得到如下數據:

其中:平均值:137 天;中位值:85 天我們繪製了百分比的柱狀圖,如下:

結論:

  1. 我們可以看到,35% 的幣種會在開盤後第一個月內到達最高點,在 6 個月內達到最高點的概率是67%,在9個月內達到最高點的概率是 84%。
  2. 第一個月和第 6~9 個月是兩個明顯的集中爆發區。我們分析可能的原因是:有些新幣首先上市有熱度,有資金進入,快速進入增長期,後續就開始疲軟;有些新幣剛開始表現平平,但是有資金在不斷吸籌,在吸籌足夠後進入拉盤期。
  3. 通過對於數據的更加細緻的研究,我們發現如果爆發期在距離開盤比較遠的情況下,最高價針對開盤價的平均倍率呈現越高的現象,一個可能的解釋是:洗盤非常徹底,所以拉盤也會更加兇猛。

最高價與最低價之間的倍率研究

通過選取的130個幣種的最高價與最低價進行計算,我們得到如下數據:

其中:平均值:1410%;中位值:644%

我們繪製了百分比的柱狀圖,如下:

結論:

  1. 我們可以看到,從底部上來,在 6 倍以內的概率達到了 44%,接近一半。
  2. 2~3 倍和 10~15 倍及 20~50 倍是一個集中區,他們之間的倍率差異很大,整體呈現出一個離散型。可能的原因是:新幣如果爆發,要么就是簡單的幾倍結束(有點類似於游資),要么就是會以很恐怖的倍率上漲(類似於價值發現)。

最高價出現日期與最低價出現日期的時間間隔研究

通過選取的130個幣種的最高價出現日期與最低價出現日期進行計算,我們得到如下數據:

其中:平均值:139 天;中位值:114 天

我們繪製了百分比的柱狀圖,如下:

結論:

  1. 我們可以看到,在最低價出現 4 個月內出現最高價的概率是 57%,在 6 個月內的概率是 73%,9 個月內出現的概率是 89%。
  2. 前 4 個月和第 6~9 月是集中爆發區。
  3. 如果超過 9 個月仍然沒有強勁的上漲走勢,那麼再出現最高的可能性就很低了。

最高價和最低價誰先出現問題的研究

通過數據分析,我們得到如下結果:

結論:

從數據上來看,最低價先出現的概率偏高一些,所以「有人說上幣安就會下跌這種直觀判斷」也不是完全沒有道理。

能否在開盤當天以開盤價買到問題的研究

這裡我們並不是說在開盤那幾分鐘買到,而是指在開盤當天收盤前能不能按照開盤的價格買到,通過數據分析,我們得到如下結果:

結論:

很多人憑直覺覺得開盤當天基本是不可能以開盤價買到幣種的,事實上,我們從數據上看,有 41% 的概率是可以的,接近 50%。有時候直覺也是很不可靠的。

以上是我們根據數據初步分析得到的大部分結論,您可以根據上述結果來分析是否存在投資的機會,並合理制定投資策略。

注意:本報告所有取的得數據來源於幣安API數據及公告數據,不保證完全沒有數據錯誤,同時,分析的結論不作為投資的依據

附錄1:幣安上新(2020-2021)幣種列表